Stage césure Finance - Générateur de scénarios économiques

L'aventure Exiom Partners

Le cabinet EXIOM Partners est spécialisé dans les Services Financiers aux entreprises des secteurs de l’assurance et de la banque, et intervient principalement sur les métiers de la Finance, des Risques et de la Conformité auprès de ses clients, tant sur le volet métier que sur le volet IT.

EXIOM Partners a été fondé en 2019 par d’anciens associés issus de grands cabinets généralistes, sur l’idée d’un modèle de management innovant et porteur de valeurs pour ses clients et ses collaborateurs. L’esprit d’équipe, l’engagement, l’indépendance et l’entrepreneuriat guident la qualité de notre service et le développement de nos talents. Le cabinet compte aujourd’hui 180 collaborateurs.

La diversité des expertises et des profils au sein du cabinet nous permet d’intervenir sur de nombreux domaines (Risk Advisory, Actuariat, finance quantitative, transformation métier et organisationnelle…) et d’accompagner nos clients confrontés à des exigences réglementaires variées en termes de modélisation, de reporting, de conformité et de gouvernance, ainsi qu’à un environnement technologique innovant (robotisation, Big Data…).

Description du poste

Rejoignez une aventure entrepreneuriale au cœur de la transformation des fonctions finance et risque !
Au sein du pôle quantitatif d’Exiom (30+ collaborateurs), vous serez impliqué(e) dans un projet structurant : la conception et le développement d’un outil interne de Génération de Scénarios Économiques (GSE).

Ce moteur de projection a pour vocation de répondre à des besoins stratégiques transverses :

• Projections économiques et financières long terme,

• Stress tests réglementaires (ORSA, ICAAP, EBA),

• Exercices ALM,

• Calculs de capital économique,

• Valorisation actuarielle sous incertitude (modèles stochastiques, best estimate, SCR).

Vous travaillerez à l’interface entre les équipes de finance quantitative et les équipes actuarielles, avec une double exigence :

• Une rigueur mathématique dans la modélisation stochastique multi-actifs,

• Une cohérence économique et réglementaire des scénarios générés pour les usages assurantiels et bancaires.

Encadré(e) par des consultants seniors, vous interviendrez sur :

• La conception architecturale du générateur : choix des modèles, structure modulaire, intégration dans les chaînes de calculs actuariels

• Le calibrage de modèles économico-financiers (ex : Vasicek/Hull-White, CIR++, Black-Karasinski, BSM, Heston, GARCH, modèles à corrélation croisée entre actifs macroéconomiques),

• La génération de scénarios projectifs cohérents, arbitrage-free et exploitables par les équipes actuarielles,

• La mise en conformité réglementaire des projections (exigences EIOPA, ACPR, EBA, BCE…),

• Le développement d’une librairie robuste en Python, testée et documentée,

• La collaboration étroite avec les équipes actuarielles et ALM de nos clients pour adapter les hypothèses et scénarios aux besoins métiers,

• La valorisation des usages de l’outil : stress tests internes, ORSA, ICAAP, projections cashflow, calibration de modèles internes.

Votre profil

• Vous êtes actuellement en Master II ou récemment diplômé(e) d’une école d’ingénieur ou d’un Master spécialisé en mathématiques financières, actuariat ou statistiques appliquées,

• Vous avez une excellente maîtrise du calcul stochastique et des techniques de modélisation probabiliste multi-actifs,

• Vous avez une excellente maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.),

• Vous démontrez un intérêt marqué pour les problématiques de projection économique, stress tests, ou modélisation ALM,

• Vous êtes intéressé(e) à l’idée de travailler dans environnement « start up » et dans un jeune cabinet en phase de forte croissance.

• Vous êtes actuellement à la recherche d’un stage de césure

Poste à pourvoir dès à présent.

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