Analyste quantitatif senior

L’aventure Exiom Partners

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Le cabinet EXIOM Partners est spécialisé dans les Services Financiers aux entreprises des secteurs de l’assurance et de la banque, et intervient principalement sur les métiers de la Finance, des Risques et de la Conformité auprès de ses clients, tant sur le volet métier que sur le volet IT.

EXIOM Partners a été fondé en 2019 par d’anciens associés issus de grands cabinets généralistes, sur l’idée d’un modèle de management innovant et porteur de valeurs pour ses clients et ses collaborateurs. L’esprit d’équipe, l’engagement, l’indépendance et l’entrepreneuriat guident la qualité de notre service et le développement de nos talents. Le cabinet compte aujourd’hui 180 collaborateurs.

La diversité des expertises et des profils au sein du cabinet nous permet d’intervenir sur de nombreux domaines (Risk Advisory, Actuariat, finance quantitative, transformation métier et organisationnelle…) et d’accompagner nos clients confrontés à des exigences réglementaires variées en termes de modélisation, de reporting, de conformité et de gouvernance, ainsi qu’à un environnement technologique innovant (robotisation, Big Data…).

Description du poste

Rejoignez une véritable aventure entrepreneuriale dans la finance !  Vous serez rattaché au pôle quantitatif de Exiom, qui compte aujourd’hui plus de 30 collaborateurs et intervient notamment sur des missions de modélisations en risque marché, risque de contrepartie, risque de crédit ainsi qu’en valorisation de produits dérivés. Au sein d’une équipe soudée, vous interviendrez sur des missions variées des problématiques de valorisation d’instrument financiers et de risque de marché et de contrepartie. Les missions proposées dans les plus grandes banques de la place financière française et européenne abordent des sujets réclamant une connaissance pointue des marchés financiers ainsi qu’une importante expertise en modélisation. Les sujets couvrent un spectre très large :

• Développement, validation ou backtesting des modèles de risque de marché (VaR, FRTB, IPV, Réserve, PVA) ou risque de contrepartie (EEPE),

• Valorisation de produits structurés complexes sur toute classe d’actifs (taux, actions, change, crédit, inflation, …),

• Analyse de portefeuilles de dérivés (valorisation, sensibilités, CVA/DVA, …),

• Développement de nouveaux outils d’analyse de données via le Machine Learning pour le suivi des risques ou pour l’aide à la décision (modèles de notation, politique d’octroi, détection de fraude, pricing, …),

• Accompagnement dans la mise en place d'exercices de stress tests (EBA, ICAAP, ...),

• Participation au développement d’outils internes (R&D).

Vous êtes accompagné(e) dans le cadre de vos missions par des consultant(e)s expérimenté(e)s qui veillent à vous apporter le soutien et les connaissances nécessaires à la réalisation de vos travaux, et vous permettent de progresser à votre rythme et de gagner rapidement en autonomie et en responsabilité.

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Votre profil

• Vous êtes diplômé(e) d’une grande école d’ingénieur ou titulaire d’un Master spécialisé en mathématiques financières,

• Vous avez une excellente maîtrise du calcul stochastique,

• Vous avez une excellente maîtrise d’au moins un langage de programmation (C++, C#, Python, etc.),

• Vous avez entre 1 et 3 ans d’expérience dans un poste similaire,

• Vous êtes à l’aise dans un environnement professionnel international et vous parlez français et anglais couramment,

• Vous êtes intéressé(e) à l’idée de travailler dans environnement « start up » et dans un jeune cabinet en phase de forte croissance.

Poste à pourvoir dès à présent.

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