Analista cuantitativo

La aventura de Exiom Partners

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La firma EXIOM Partners se especializa en servicios financieros para empresas de los sectores bancario y de seguros, y trabaja principalmente en finanzas, riesgos y cumplimiento para sus clientes, tanto en el aspecto empresarial como en el de TI.

EXIOM Partners fue fundada en 2019 por antiguos socios de importantes firmas generalistas, con la idea de un modelo de gestión innovador que transmita valores para sus clientes y empleados. El espíritu de equipo, el compromiso, la independencia y el espíritu empresarial guían la calidad de nuestro servicio y el desarrollo de nuestros talentos. La firma cuenta actualmente con 180 empleados.

La diversidad de experiencia y perfiles dentro de la firma nos permite intervenir en muchas áreas (asesoría de riesgos, actuarial, finanzas cuantitativas, transformación empresarial y organizacional...) y apoyar a nuestros clientes que se enfrentan a diversos requisitos regulatorios en términos de modelado, presentación de informes, informes, cumplimiento y gobierno, así como a un entorno tecnológico innovador (robotización, Big Data, etc.).

Descripción del puesto

¡Únete a una verdadera aventura empresarial en finanzas! Trabajarás en la división cuantitativa de Exiom, que ahora cuenta con más de 30 empleados y se dedica, en particular, a misiones de modelización del riesgo de mercado, el riesgo de contraparte y el riesgo crediticio, así como a la valoración de derivados. Como parte de un equipo muy unido, participarás en varias misiones relacionadas con las cuestiones de la valoración de los instrumentos financieros y los riesgos de mercado y de contraparte. Las misiones que se ofrecen en los bancos más grandes de los mercados financieros franceses y europeos abordan temas que requieren un conocimiento profundo de los mercados financieros, así como una importante experiencia en modelización. Los temas abarcan un espectro muy amplio:

• Desarrollo, validación o pruebas retrospectivas de modelos de riesgo de mercado (VaR, FRTB, IPV, Reserve, PVA) o modelos de riesgo de contraparte (EEPE),

• Valoración de productos estructurados complejos en todas las clases de activos (tipos de interés, acciones, tipos de cambio, crédito, inflación, etc.),

• Análisis de carteras de derivados (valoración, sensibilidades, CVA/DVA, ... ),

• Desarrollo de nuevas herramientas de análisis de datos mediante aprendizaje automático para la supervisión de riesgos o para el apoyo a la toma de decisiones (modelos de puntuación, política de premios, detección de fraudes, precios, etc.),

• Apoyo en la implementación de ejercicios de pruebas de esfuerzo (EBA, ICAAP,...),

• Participación en el desarrollo de herramientas internas (I+D).

En sus misiones cuenta con el apoyo de consultores experimentados que se aseguran de proporcionarle el apoyo y los conocimientos que necesita para llevar a cabo su trabajo, y le permiten progresar a su propio ritmo y ganar rápidamente autonomía y responsabilidad.

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Tu perfil

• Se graduó de una importante escuela de ingeniería o tiene una maestría especializada en matemáticas financieras,

• Tienes un excelente dominio del cálculo estocástico,

• Tienes un dominio excelente de al menos un lenguaje de programación (C++, C#, Python, etc.)

• Tienes entre 1 y 3 años de experiencia en un puesto similar

• Se siente cómodo en un entorno profesional internacional y habla francés e inglés con fluidez,

• Le interesa la idea de trabajar en un entorno de «empresas emergentes» y en una empresa joven en una fase de fuerte crecimiento.

Puesto por cubrir ahora.