Exiom Partners - EBA - simplification du cadre risque de crédit

EBA - simplification du cadre risque de crédit

L'EBA veut simplifier le cadre du risque de crédit. Voici l’essentiel.

📄 Le 9 février, l’EBA a publié un document de réflexion qui touche à la fois l’approche standard et l’approche IRB.

Approche standard : 4 questions ouvertes, centrées sur les expositions immobilières — définition de la notion de “perte”, fiabilité des données de l’article 430a, simplification du cadre CRR3 et précisions sur le cadre ECAI.

Approche IRB : la combinaison A‑IRB / F‑IRB / SA reste pertinente, mais l’EBA propose 6 leviers pour alléger la modélisation — marges de conservatisme, coûts directs/indirects, estimation downturn, LGD en défaut, CCF fixe et flexibilité de l’horizon CCF.

L’ambition : moins de complexité, moins de variabilité, sans sacrifier la sensibilité au risque.

Juste, Hervé

Descargar la publicación